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300007:量化私募未来有四大发展趋势

基金要闻 2020-10-16 22:2710

  上证报中国证券网讯 10月16日,在由上海对冲基金园区主办、上海证券等多家金融机构协办的第七届中国北外滩资产管理峰会上,上海证券基金评价中心总经理刘亦千从基金评价机构的角度,谈及量化基金在财富管理中所扮演的角色。


  刘亦千表示,量化投资作为目前市场中最主流的投资方式之一,解决了主观投资无法解决的问题。首先,量化投资具有纪律性与稳定性,能够刨除主观投资的感性和随性;第二,量化投资可以处理海量数据(603138),其投资广度较主观投资更优;第三,量化投资从多维度评估投资标的,可同时叠加成千上万个评判标准;第四,量化投资能够节约人力成本,制定复制型策略,从而解决单一基金经理可管理规模上限的限制,更强调团队的合作。


  刘亦千认为,量化私募基金在财富管理中扮演了重要的角色。其“以绝对收益为目标”“拥有更多元化的收益来源”“能够改善组合的收益风险特征”“可根据客户的需求定制产品”的特征,能够为客户带来长期、可持续的回报,同时借助量化的灵活性,符合财富管理的千人千面要求。


  刘亦千在会上表示,中国量化私募基金未来有四大发展趋势:一是投资群机构化。一方面机构对私募量化对冲基金的接受度更高,另一方面量化对冲基金低风险、长期稳定的回报符合机构投资者对资金属性的需求;二是私募量化的信息披露透明度提升,足够的数据量使得投资者可以进行分析,辨别“真伪”;三是量化策略更加多元化。更丰富的衍生品市场将催生一批新的私募策略,而部分策略的“拥挤”将迫使部分私募转向更加多元化的收益及风险来源;四是未来将更注重风险管理,更关注杠杆、流动性等私募特有的策略风险,以及运营风险等。(许盈)



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